Базелският комитет за банков надзор 1

Базелският комитет за банков надзор в Банката за международни разплащания ( «комитет за банков надзор на Банката за международни разплащания»).

Основната цел - опит да контролирате силата на звука на издаване заем дегенеративно сделката с налагане на частни банки около съотношението капиталови резерви (страната с нулево резервно копие: Канада, ...).

Европейската комисия участва в работата на Комитета като наблюдател.

Komitet ще 4 пъти в годината. Постоянно deystvuet секретариат на Банката за международни разплащания в Базел. Председател на комисията - Nout Велинк.

Председател на Комисията [редактиране]
Председател на Групата на управители на централни банки (орган на Базелския комитет) [редактиране]

дейност продукти [редактиране]

Да се ​​въведат общи стандарти в областта на банковото регулиране, комисията е разработване на насоки и препоръки към държавите-членки. Тези препоръки не са обвързващи за, обаче, в повечето случаи, са отразени в националните законодателства на държавите-членки. Развитието на насоки и препоръки, извършена в сътрудничество с банки и регулаторните органи в целия свят, и така те се използват не само в държавите-членки на комисията, така например, работа по изпълнението на препоръките на "Базел II» се провежда в повече от 100 държави. В рамките на ЕС, препоръките на Комитета се използват и за взаимното интеграция на държавите, държавите съюз.

Отчети от комисиите, до председателите на централните банки и ръководители на ведомства за наблюдение на страните от Г-10 банкови и сътрудничи с държавите, които не са нейни членове.

Osnovnye документи на Базелския комитет:

"... Базел правила са се превърнали в" шведска маса ", като всеки от тях отнема това, което той обича ..." [4]

Базел II [правило]

Структурно Базел II се разделя на три части:

I. Изчисляване на минималните капиталови изисквания - за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен, пазарен и операционен риск. съотношение капитал се изчислява чрез определяне на регулаторния капитал и RWAs. Съотношението на общите капиталови активи не трябва да бъде по-ниска от 8%. Capital второ ниво не трябва да надвишава 100% от първо ниво.

Методи изчисляване на кредитния риск и предлага два подхода за изчисляване на кредитен риск:

  1. Стандартизиран подход - на базата на претегляне стойности на кредитните изисквания по коефициент за изпълнение на определено кредитополучател в зависимост от външната кредитна оценка, оценката се определя от една или друга международна рейтингова агенция (Standard Пуърс. Мудис. Fitch Оценки и др.). В сравнение с иновации Базел I е ориентацията при оценката на риска на външни оценки.
  2. Подходящ IRB подход за вътрешен рейтинг - математически модел, който да отчита факторът на 4, който определя загубата на очакваното (EL) и неочаквано (UL), стойността на който е включен в изчисляването на капиталовите изисквания. фактора:
    1. вероятността за неизпълнение насрещна (PD)
    2. специфичната загуба на тегло колега при неизпълнение (LGD)
    3. абсолютната стойност на загуба при неизпълнение (EAD)
    4. остатъка от срока на кредита или дълговата ценна книга (М).

II. Надзор - принципите на управление на риска в кредитните институции и на изискванията на процеса на надзор. Тя е насочена към проблемите на прозрачността и отчетността по отношение на надзора на банките, включително и предложения, свързани с лечението на лихвения риск в банковия портфейл, кредитен риск (остатъчен риск, както и риск кредитна концентрация, стрес-тестовете, определение за неизпълнение), операционен риск, както и секюритизацията.

III. Пазарна дисциплина - набор от изисквания за оповестяване ще позволи на участниците на пазара да оценява данни за основните области на дейност, размера на капитала, рискови експозиции, процеси за оценка на риска, а оттам и за капиталовата адекватност на организацията-кредитополучателя.

В миналото реформите в тази област (като Базел за капиталовите изисквания) означава, че в началото на общия подход преговаря големите финансови центрове (главно в Съединените щати и Великобритания), а след това останалата част от "Big Ten" решат да следват Дали техния пример, като се вземат предвид националните особености. [5]

/ Лихвари тук икономистите говорят за националните особености е страни-кредиторки (страните от 1-ви и 2-ри в света), националните особености на кредитополучателите, държави (държави от третия свят) не са взети под внимание, поради колониалния. спомагателен характер слаб "икономика" /

Базел III [правило]

"... подобряване на изискванията за качество и капиталовата адекватност на кредитните институции, както и покритие на риска, въвеждането на две стандарти за ликвидност," буфер "на капитала, което позволява да се покрият загубите по време на периоди на стрес, и прост показател за ливъридж. В САЩ, този пакет се допълва от разпоредби на Dodd-Frank което го прави задължително тестване стрес, вече е тествана на Федералния резерв по време на кризата. най-накрая, в "Базел III", и Закона за Dodd-Frank, заяви, че въвеждането на по-високи капиталови изисквания за 29-те най-големи банки, чиито глобални Бизнес asshtaby определят особената уязвимост на световната финансова система в случай на такъв играч има сериозни проблеми. Надяваха ... "[6]

"... подобрения в отчети за доходите на финансови институции за сметка на по-малък отклоняване на капитали, за да си запазят ..." [7]