Wald тест - studopediya

Wald тест е мярка за екстремен песимизъм, защото Играчът се основава на предположението, че естеството на R "действа" най-лошия начин срещу него, т.е. реализира като държавен Pj, при което стойността на печалбата му отнема най-малката стойност.

Индикатори за изпълнение на стратегията чист изчислява по следната формула:

Оптимален критерий Wald е показателите за една чиста стратегия, за изпълнение, които ще бъдат на максимум, който се предоставя Максимин:

критерий Wald също се нарича критерий Максимин.

Избрани варианти по този начин напълно се елиминира риска. Това означава, че решението машина не може да бъде изправена пред най-лошият резултат от тази, на която тя е насочена.

Използването на теста Wald е оправдано, ако ситуацията, в която е взето решение, както следва:

- На възможностите на външните прояви на състояния на природата Pj не е известна;

- Съобразяваме с появата на различни външни условия Pj;

- Тя се продава само веднъж;

- Необходимо да се изключи всякакъв риск е.

Според критериите на Manual ЛПС-чувствителни към риска или оценка на ситуацията като песимистите.

В редица икономически проблеми като критерий за ефективност служи индекс минимални разходи: капиталови разходи, брутните разходи за производство, намалява годишните разходи ...

критерий Савидж - критерия за загубата на "Minimax"

критерий Savage като тестът Wald е мярка за екстремен песимизъм, защото тук Играч започва с предположението, че естеството на извършване на най-неблагоприятното състояние за него. Savage препоръчва критерий избрана оптимално чист стратегия, която намалява стойността на максимален риск.

По този начин, индексът на ефективност се определя като максималната стойност на експозицията:

А цената на играта е:

При използване на тест ситуация Савидж, в която да се вземе решение, то трябва да отговаря на същите условия, както при прилагането на теста Wald.

Хървиц критерий - критерия за "оптимизъм-песимизъм", "а-критерий":

Позволява ръководи някакъв среден разход при резултат, който е в областта между стойностите на критериите "maximax" и "Максимин":

Този критерий се използва тези субекти, които искат да максимизират своята степен идентифицираме точно рисковите предпочитания, като се посочва-фактор.

В областта на чистата индикатор стратегии изпълнение се определя от:

Оптимална за Хървиц счита стратегия, индикаторът за изпълнение, който взема най-голяма стойност:

Параметърът е избрана от субективни съображения, тъй като на практика е много трудно да се намери количествен характерни за акциите на оптимизма и песимизма, които са налице при вземането на решения. Най-често се смята = 0.5.

За к = 1 Hurwitz критерий се превръща в тест Wald (крайна песимизъм).

Когато 0 = - в критерия за оптимизъм или критерий за "комарджия", се обзалага, че изходът от мача ще са най-благоприятни за него:

При 0 £ 1 £ се получава между пресечна точка на екстремни оптимизъм и крайно песимизъм.

критерий Хървиц се прилага в случаите, когато:

- На вероятностите за възникване на състоянието на Pj не е известно;

- С появата на Pj състояние трябва да се съобразяваме;

- Изпълнено само малък брой на решения;

- Това позволи на известен риск.