опции фючърси стил - Какво е това двоичен
Произход и използване на възможности за стил
Разлики от опции за конвенционален стил
При закупуване / продажба nemarzhiruemogo опция от титуляра на сметката е отстранен награда и веднага преведена по сметката на продавача. транзакция Futures стил, когато анулирането не се извършва, но вместо това замръзва Exchange гаранция осигуряване в размер на премията.
В края на всеки период Exchange преизчислява марж вариант - разликата между цената на опцията в настоящия момент и към момента на сключване. Вариант марж е винаги положително за едната страна на сделката и отрицателни за другия. отрицателен марж на вариация е замразено за сметка на участник в сделката и позитивното - няма ефект.
Проверка на междинните резултати от сделката на официалния сайт на пазара и в системата за търговия. Данните се актуализират по време на закриването на периода клиринг, т.е. продължителността на времето, след което борса обобщим. Това се случва два пъти на ден, в 14:00 часа и 18:45 часа Московско време.
Прехвърляне на средства от резерва на един участник на друг да се осъществи само в момента на затваряне.
Предимствата на опции за стил
2) модел е подходящ за използване с възможности и бъдеще.
3) Увеличава удобството на възможности за управление, ако е необходимо, в началото на изтичане, тъй като нивото на приходите и разходите може да се наблюдава през целия ден.
4) да се оптимизира функционирането на обмена и неговите членове.
5) Сега е възможно да се направи адекватна оценка на добива на опцията.
Правната страна на опции за стил
Българското законодателство разрешава на фондовата борса, като се достави и приключване на сделки, така че използването на опции за внедряване на система за фючърси стил се подчинява на основните федерални закони, свързани с фондовите борси. Правото да се контролира операциите принадлежи на структурните звена на Bank България.