Какво е Шарп съотношение за FX, forexlabor

Нов блог

Коефициентът на Шарп - инструмент за оценка на ефективността на TC

Как да се оцени ефективността на конкретна стратегия за търговия? По какви критерии да се сравнят две или повече тактика за търговия? Много от тях ще ви кажа, че по-високата profitnye, превозното средство по-добре. Да, така щеше да е, ако задачата е да се сравни доходността. Ето защо е важно да се направи оценка на ефективността, толкова по-често два различни стратегии показват сходни резултати на рентабилността. Най-добрият начин да се направи оценка на ефективността на системата за търговия, независимо дали FX стратегия или за управление на инвестиционен портфейл, например, за инвестиция от PAMM е Коефициентът на Шарп. Фактор е проста и гениална създател - американски икономист, Нобелова награда по икономика, Уилям Шарп. По подразбиране, процент за оценка на финансовите активи и управлението на инвестиционни портфейли, но тя се използва на Форекс пазара.

Най-доброто, по мое мнение, брокер - за ден за търговия. за скалпират.

Формулата за изчисляване на коефициента на Шарп за валутна стратегия

съотношение Шарп се характеризира чрез съотношението на разликата между системата за търговия без риск за риск добива и.

• R - печалба за определен период. В статистиката, всеки терминал MetaTrader, ще научите от стойността на добива в относителни или абсолютни стойности. За точни резултати, то е препоръчително да се използва в добива на изчисления за срок от една година и по-горе.
• Rf - безрисков доход, характерни за пазара на ценни книжа. Например: съкровищни ​​бонове с падеж до 90 дни. В валутния пазар, безрисков доход не е на разположение, така че няма да се използва тази променлива в изчислението.
• Si - добив отклонение. Forex, характеризираща се с средната волатилността на валутната двойка за срок при същите условия, както и доходността (процент или долар).

Forex коефициент стратегия, която е равна на един, е добро. Стойност по-голяма от един, казва стратегия платежоспособност. Има отрицателни стойности, което означава, че вашата тактика доход Forex нерентабилни. Колкото по-висок коефициент на Шарп, толкова по-голяма единица риск profitnye.

коефициент изчисление Шарп TC Пример

За да стане по-ясно, нека да разгледаме един пример за изчисляване на коефициента на Шарп. на няколко условни стратегии.

Така че, първият пример, условията са както следва:

• първоначален депозит - $ 1000;
• търговия период от една година, тъй като имаме нужда от точни резултати;
• доходността за периода на 250% или $ 2,500 на нетен доход;
• отклонение на възвръщаемост или волатилността на валутната двойка за година 1241 точка.

С помощта на тези променливи се пристъпи към изчисляване на: Sharp = 2500/1241 = 2.01

Условия за Стратегия №2:

• депозит в началото на периода на търгуване - $ 7000;
• за същата година, на отклонение на доходността в този пример е 973 точки,
• доходност - 14% или 1000 $.

От това следва, че съотношението на Шарп е равен. Sharp = 1000/973 = 1.02

Пример за изчисляване на стратегия за търговия №3:

• стартов капитал - $ 500.
• година добив е 60% от депозита или $ 300 печалба.
• през цялата година, цената е преминал 1342 точки.
• Sharp = 300/1342 = 0.22

Сравнявайки тези три примера, на изхода на такава - първо изпълнение отразява от индексите на коефициентите Fi Шарп. Следвайки примера на двете числа, можем да кажем, че това е печеливша стратегия за търговия с компетентен консервативно риска и доходите. След получаване на изчисленията, като резултат на това се радвам, вашата стратегия е достоен за кандидатстване. Продължи в същия дух, но не забравяйте да го тестват редовно и да се подобри

Пример за трета стратегия е агресивен стил на търговия в най-чистата си форма, с много висока степен на риск, но и доходността е висока. Ако сте изразходвани за изчисляване на променливите на тяхната методология за търговия с Шарп и имам подобен резултат близък до нулата, тогава знаете приемате голям риск, и ако това не е вашият стил на търговия, най-добре е да се направи преглед на алгоритъма за търговия.

Както можете да видите на съотношението на Шарп е прост инструмент в арсенала на търговец без никакви сложни изчисления и това помага да се определи ефективността на стратегии за търговия на Форекс пазара.